建信基金与交大高金联合发布“多资产宏观因子模型”

2020-12-05 10:04:26 来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈玥

  上证报中国证券网讯(记者 陈玥)12月4日,建信基金与上海交通大学上海高级金融学院联合发布了“多资产宏观因子模型”,这是双方首个应用型科研项目合作成果。

  建信基金董事长孙志晨、副总裁张威威一行,与上海交大上海高级金融学院(简称“高金”)学术副院长严弘教授、副院长潘杰,上海交大中国金融研究院副院长李峰教授、副院长李祥林教授等出席项目成果发布会。孙志晨表示,“多资产宏观因子模型”研究是建信基金与高金推动产学研融合,用新技术和新工具解释宏观经济变量和演变趋势的有益尝试,为双方融合创新、建立新的应用场景和发展生态奠定了基础。

  据介绍,“多资产宏观因子模型”是以“因子”为对象来构建的宏观研究框架。它一方面通过对于大量宏观指标的分类结构化升维分析和降维处理,以预测出当前最主要的宏观趋势,为投资研究提供宏观层面的支撑;另一方面借助高频资产价格拟合主要宏观指标变化,以针对宏观环境变化规律和趋势及时地做好大类资产配置策略调整。

  正因为此,“多资产宏观因子模型”力争能够动态“穿透”资产、探寻资产背后“因子”的逻辑,实现由资产配置向因子配置的转变。同时,以“多资产宏观因子模型”为核心,有助于实现由“单一配置模型”向“配置投研生态”的转变。另外,“多资产宏观因子模型”还可帮助基金管理人实现从“经验投资+统计投资”向“智慧投资+科学投资”转变,帮助投资者适应资本市场格局的快速转化、提升资产配置效率。

  除此之外,建信基金和高金还联合业内金融机构发布“宏观因子动量”、“宏观因子动量增强”和“宏观配置”三大策略指数,进一步丰富了市场上大类配置型产品线。据悉,未来双方还将在学术研究、成果转化、人才培养等方面实现优势互补、产学结合。