MSCI吹响增量资金入市集结号,基金等四路资金抢先布局(名单)

2019-03-01 11:24:34 来源:上海证券报·中国证券网 作者:数据应用部

  3月1日晨,国际知名指数编制公司MSCI正式宣布,未来将中国大盘A股的纳入因子从现有的5%提升到20%。

  公告显示,经过咨询,纳入因子的提升将分三步进行。完成三步实施后,MSCI新兴市场指数的预计成分股中将有421只中国A股,包括253只中国大盘A股和168只中国中盘A股(其中纳入了27只创业板股票:特锐德、网宿科技、机器人、同花顺、碧水源、三聚环保、信维通信、光线传媒、利亚德、泰格医药、蓝思科技、先导智能、康泰生物、亿联网络、华大基因、乐普医疗、爱尔眼科、东方财富、智飞生物、汇川技术、沃森生物、宋城演艺、三环集团、芒果超媒、温氏股份、宁德时代、迈瑞医疗),从而将进一步增加A股占MSCI新兴市场指数权重至3.3%。据测算,在A股纳入因子提升至20%后,预计将有660亿美元(约4400亿元人民币)的境外增量资金流入A股。

  MSCI增量资金入市已经吹响了集结号,那么,目前A股市场上各路资金针对MSCI标的的布局情况又是如何呢?

  统计显示,2018年基金四季报重仓股中出现了404只MSCI标的,占比为95.96%。其中,基金持股占流通股比超过10%的MSCI标的有37只(见下表),迈瑞医疗(27.26%)、南极电商(26.79%)、视觉中国(25.70%)、亿联网络(23.18%)、长春高新(21.85%)等5只个股基金持股占流通股比超过了20%,芒果超媒基金以40.35%的持股占流通股比居首。可以看到,此次新进成为MSCI标的的27只创业板个股中,有11只个股为基金重仓持有。

  从QFII持股情况来看,89只MSCI标的2018年三季报前十大流通股东名单中出现了QFII身影。其中,QFII持股占流通股比在5%以上的MSCI标的有7只(见下表),10%以上的MSCI标的有5只,宁波银行、南京银行QFII以15.50%、14.87%的持股占流通股比居前。

  从同为外资的北上资金的布局情况来看,目前北上资金对421只MSCI标的进行了全覆盖。其中,北上资金最新(截至2月28日)持股占流通股比逾5%的MSCI标的有53只,逾10%的MSCI标的有18只(见下表),上海机场北上资金以29.37%的持股占流通股比居首。

  从两融资金的持股情况来看,363只MSCI标的不同程度的被两融资金加了杠杆。其中,截至本周四,两融余额占流通市值比在5%以上的MSCI标的有66只,7%以上的MSCI标的有26只(见下表),凯乐科技(12.38%)、赣锋锂业(11.93%)目前两融余额占流通市值比在10%以上。